在量化欺詐風(fēng)險時，“首逾”是一個常用的指標(biāo)，但其衍生性很強(qiáng)，業(yè)內(nèi)有很多統(tǒng)計方法，令人眼花繚亂。本文試從場景出發(fā)，解讀“首逾”的計算邏輯，希望對你有所啟發(fā)。

在量化欺詐風(fēng)險時，如果說一個最常用指標(biāo)，無疑是“首逾”。相比其他風(fēng)險核心指標(biāo)，首逾的可衍生性很強(qiáng)，目前已組成一個龐大的家族。業(yè)內(nèi)有很多種多樣的統(tǒng)計方式，不免讓人混淆不清。但無論采用何種統(tǒng)計方式，歸根結(jié)底都是從場景出發(fā)，更好的量化風(fēng)險。今天，咱們追本溯源，找到最源頭的那個口徑，了解它的計算邏輯。以便后續(xù)遇到首逾家族里的其它成員，也能觸類旁通。

首先，欺詐是客戶行為，首逾既然是為了量化欺詐風(fēng)險，那么首逾的計算指標(biāo)也應(yīng)該是客戶維度，而不是某一筆訂單的維度；比如信貸授信是針對客戶授信，那么我們計算首逾的統(tǒng)計項是客戶數(shù)。

一、觀測數(shù)據(jù)獲取

一個客戶的首逾只有一次，因此一個客戶只能計算一次，不能重復(fù)計算。有幾種情況大家可以探討下：

（1）一個客戶經(jīng)常發(fā)生多筆借款，這種情況下該選取那一筆來代表客戶行為呢？

——選取第一筆。而且是觀測第一筆的第一期的還款情況。

注：這里判斷第一筆的時間維度精確到天就可以了。

（2）再把場景再細(xì)化一下，一個客戶在授信后，第一次借款的同一天借了多筆的情況。那么該選取第一筆訂單呢？

——選取客戶第一筆借款當(dāng)天所有的訂單。

二、客戶首逾判定

上一步選好了訂單范圍，接下來就該做首逾判定了，類似的，也分為兩種情況：

1. 對于只有一筆訂單代表客戶行為的客戶

很簡單，直接觀測這筆訂單首期到期后是否逾期即可。若首期逾期則可定義為首逾客戶。

2. 對于有多筆訂單代表客戶行為的客戶

這個相對復(fù)雜些，需要所有選中的訂單首期到期之后出現(xiàn)逾期才可定義為首逾客戶。只要有任一一筆訂單正常還款，都不應(yīng)將該客戶判定為首逾客戶。

（從欺詐的動機(jī)出發(fā)，也容易理解，好不容易得逞了，必然卷款跑路，一筆都不會還的）

三、首逾計算（到期占比率、整體首逾率）

定義好了客戶，下一步就是指標(biāo)的計算了。首先我們先計算整體首逾率，這里還有一個“到期占比”的概念。

假設(shè)統(tǒng)計時間點是T1，那我們可以統(tǒng)計出截止到T1以前完成借款的總客戶數(shù)，定義為C1；

這C1個客戶中，可以進(jìn)行首逾判斷的客戶數(shù)（過了首期還款日），定義為C2；

在C2個客戶中，判定為首逾客戶數(shù)，定義為C3。

到期占比率= C2 / C1

（是對應(yīng)首逾率的可信度，越大越可信）

整體的首逾率= C3 / C2

（即整體客戶中首逾客戶的比例）

舉例如下：

四、監(jiān)控報表

單一的指標(biāo)很難看出問題，監(jiān)控要有維度，常用維度有時間、產(chǎn)品類型，渠道、期數(shù)，客戶等級等。維度又要切分，拿最常用的時間舉例，通常有兩種劃分方式：

1. 按借款時間切分

可以觀測到不同時間段內(nèi)首次借款的客戶的首逾率的差異。

2. 按首還時間切分

可以觀測到首還時間的變化對當(dāng)前新增逾期的影響。

五、進(jìn)階—— FSTQPD

話不多說，直接列舉：

• FSTQ：首逾發(fā)生在前四期
• FPDX：首逾發(fā)生在第一期且逾期X天客戶
• SPDX：首逾發(fā)生在第二期且逾期X天客戶
• TPDX：首逾發(fā)生在第三期且逾期X天客戶
• QPDX：首逾發(fā)生在第四期且逾期X天客戶

FSTQPD指標(biāo)之間有互斥性，需要特別注意的就是這個【首】字，計算首二逾的時候，要將首逾客戶排除。

至此，以上是我對首逾以及衍生的一系列指標(biāo)的理解和認(rèn)識，不當(dāng)之處，還請斧正。