風(fēng)控策略、風(fēng)控運營等業(yè)務(wù)人員時常會用到一類系統(tǒng)，即風(fēng)控決策引擎。那么，什么是風(fēng)控決策引擎？風(fēng)控決策引擎有哪些具體的功能模塊，其對應(yīng)的設(shè)計又是怎么樣的？一起來看看作者的解讀。

一、前言

信貸管理中的貸前管理、貸中管理、貸后管理這三篇介紹了信貸管理業(yè)務(wù)中的主要業(yè)務(wù)及系統(tǒng)是如何設(shè)計的，但是從內(nèi)容來說，我自我感覺還是稍微比較亂的，后續(xù)的工作中如果有了新的理解，可能出再出對應(yīng)的文章去做補充說明。

信貸管理部分就此告一段落，接下去就介紹下之前一直留下來的一個大坑——風(fēng)控篇，也就是風(fēng)控決策引擎部分。

二、什么是風(fēng)控決策引擎？

「風(fēng)控決策引擎」目前在市場上沒有統(tǒng)一的官方定義，但是從用途來說主要是通過可視化的操作，提供規(guī)則、評分卡、決策流等工具，管理和評估風(fēng)險的系統(tǒng)。主要在金融、電商、保險等各領(lǐng)域被使用。

為什么要設(shè)計成的系統(tǒng)？

本質(zhì)上還是與業(yè)務(wù)流程的結(jié)耦，因為風(fēng)控規(guī)則是高度靈活變動的，在業(yè)務(wù)的不同階段和時期，或者說不同領(lǐng)導(dǎo)人的要求下，都是變動的。

如果配置靈活度不高，后期重新設(shè)計開發(fā)的可能性比較高。

風(fēng)控決策引擎主要的使用對象是風(fēng)控策略、風(fēng)控運營等業(yè)務(wù)人員，主要工具包含規(guī)則、評分卡、決策流。

三、什么是特征？

在說具體工具之前，我們先來聊一聊特征，什么是特征？

特征可以說是風(fēng)控系統(tǒng)中的最小單元，是風(fēng)控工具的重要組成部分，我們也可以理解成變量。不過叫什么問題不大，團隊內(nèi)有相同的共識就行。

那么特征有哪些呢？

我們來稍微舉幾個例子，年齡、性別、年收入這些都屬于特征，而這些特征我們需要給予他們對應(yīng)的類型。從變量分類的角度來分類，可以有int、long、double、string、boolean等類型。但我是設(shè)計成了數(shù)值型（普通數(shù)值型/匯總數(shù)值型）、字符串型和枚舉型這三種，做了一層歸集和刪減。

但是，無論采取哪種分類方式，后續(xù)的設(shè)計能夠閉環(huán)即可。

四、什么是規(guī)則？

一個規(guī)則包含特征、邏輯運算符、比較運算符、閾值和觸發(fā)結(jié)果。其中，特征、比較運算符和閾值構(gòu)成條件表達式，規(guī)則由一個或多個條件表達式和觸發(fā)結(jié)果構(gòu)成，具體關(guān)系如下圖：

看不懂？

沒關(guān)系，我們就來舉個簡單的例子，就以進入網(wǎng)吧的準入規(guī)則為例：

1. 若對象年齡大于等于18歲，則可進入
2. 若對象年齡小于18歲，則不可進入

這就是一個簡單的規(guī)則，也是一個條件表達式，其中特征=年齡、比較運算符=大于等于、閾值=18，若滿足條件，則觸發(fā)結(jié)果=True，則可進入網(wǎng)吧；否則觸發(fā)結(jié)果=False，不可進入。

那如果增加一個準入條件“是否有錢呢”，那么準入規(guī)則就變成為：

1. 若對象年齡大于等于18歲，且有錢，則可進入
2. 若對象年齡大于等于18歲，且沒錢，則不可進入
3. 若對象年齡小于18歲，且有錢，則不可進入
4. 若對象年齡小于18歲，且沒錢，則不可進入

在滿足年齡大于等于18歲的條件下，還增加了一個條件是否有錢，其中“年齡大于等于18歲”和“是否有錢”這兩個條件的邏輯運算符=且，表示兩個條件均需滿足。

實際的計算過程中，第3、4兩種條件下，對象年齡小于18歲的時候，就會造成短路運算，不會再去判斷是否有錢。

所以，由上面這個例子可以得出，規(guī)則的本質(zhì)其實就是在處理條件語句。理解了這個大前提之后，風(fēng)控決策引擎設(shè)計上就已經(jīng)了解了一大半了。

五、功能模塊

了解完規(guī)則之后，我們來聊下有哪些具體的功能模塊以及對應(yīng)的設(shè)計。

風(fēng)控決策引擎主要由特征管理、規(guī)則管理、規(guī)則集管理、評分卡管理、決策流管理和歷史決策管理組成，在此之上可能迭代出其他模塊，但是我是覺得這幾個模塊是從0開始必須的。

1. 特征管理

系統(tǒng)中的所有基礎(chǔ)特征都是需要進行定義的，因此再提交開發(fā)之前需要將特征的取值和計算邏輯和開發(fā)溝通清楚。在基礎(chǔ)特征之外，系統(tǒng)可設(shè)計對應(yīng)衍生特征的簡單配置，比如加減乘除、最大、最小值之類的，可以在前端提供給也業(yè)務(wù)方使用，減少開發(fā)的工作量。

在特征管理中著重說明下特征類型和特征來源這兩個字段。

a）特征類型

在上文中也說明了每個特征都是有具體的類型的，我在處理的時候做了一層歸集，減少了類型數(shù)，分為了數(shù)值型、枚舉型和字符串型。

其中數(shù)值型又拆分成普通數(shù)值型和匯總數(shù)值型，二者主要區(qū)別是不同時間維度下的是否存在不同的統(tǒng)計值，最終體現(xiàn)在前端的是是否有時間維度的選擇 。

例如“年齡”，年齡的具體數(shù)字根據(jù)規(guī)則執(zhí)行節(jié)點的年月日和出生日期的差值計算得出，在不同的時間維度下年齡是不會有區(qū)別的（比如近3個月），所以年齡屬于普通數(shù)值型；而“月均收入”是根據(jù)計算月份的總收入/計算總月份計算得出，所以不同時間維度下是有區(qū)別的（比如近3個月和近6個月）。

另外不同類型的特征也綁定了特定的運算符，這樣在規(guī)則配置的時候也會更簡潔點。

• 數(shù)值型：綁定了大于、大于等于、小于、小于等于、等于等運算符，閾值需要是數(shù)值。
• 枚舉型：綁定了在集合內(nèi)、不再集合內(nèi)的運算符，閾值需要是一個集合。
• 字符串型：綁定了等于、不等于、在集合內(nèi)、不在集合內(nèi)等運算符，閾值需要是一個字符串。

具體的比較運算符的綁定，可以采取先配置基礎(chǔ)的運算符，然后根據(jù)實際的業(yè)務(wù)需求再做加法。

b）特征來源

同一個特征，可能會對接不同數(shù)據(jù)供應(yīng)商（成本考慮）。比如企業(yè)法人信息變更，就可能來自兩個不同的供應(yīng)商，那么，就需要根據(jù)特征來源對供應(yīng)商進行判斷。

2. 規(guī)則管理

了解規(guī)則是由特征、邏輯運算符、比較運算符、閾值和觸發(fā)結(jié)果組成，以及規(guī)則其實是在處理條件語句的本質(zhì)之后，那么前端設(shè)計就萬變不離其宗了。

上圖就是規(guī)則管理的部分頁面內(nèi)容，其中比較重要的功能是規(guī)則測試。規(guī)則測試主要面向?qū)ο笫菢I(yè)務(wù)和測試人員。

• 業(yè)務(wù)人員：能夠就配置的規(guī)則，立馬知道規(guī)則執(zhí)行是否有問題。
• 測試人員：上文說過特征來源可能是自有數(shù)據(jù)，也有可能是供應(yīng)商的數(shù)據(jù)。規(guī)則的測試分為取值正確性和規(guī)則邏輯性驗證。規(guī)則測試主要解決規(guī)則邏輯性驗證，確定好這部分正確后，就可著重對取值進行驗證，在規(guī)則的驗證過程中有的放矢。

另外在觸發(fā)結(jié)果上，一般是有“通過”、“拒絕”、“記錄”、“轉(zhuǎn)人工”等選擇。因為規(guī)則設(shè)計都是順序執(zhí)行，所以在遇到“拒絕”結(jié)果上，整條規(guī)則就會中斷執(zhí)行并輸出結(jié)果；“記錄”結(jié)果可以認為是一個中性結(jié)果，用作規(guī)則調(diào)試；“轉(zhuǎn)人工”結(jié)果就會將案件轉(zhuǎn)人工，由人工介入二次審批。

觸發(fā)結(jié)果除了上述的結(jié)果，還有可能輸出某一變量的值。比如輸出的是“會員等級”這一變量值，根據(jù)具體的規(guī)則輸出金牌、銀牌、銅牌這個變量值。

觸發(fā)結(jié)果有哪些、形式是怎樣以及對應(yīng)的邏輯處理，讀者可根據(jù)實際的業(yè)務(wù)背景進行定義。

3. 規(guī)則集管理

規(guī)則集是將多條規(guī)則組合成一條規(guī)則集合，其本質(zhì)上還是在執(zhí)行規(guī)則。下圖是規(guī)則集配置的部分前端頁面：

因為規(guī)則集也是順序執(zhí)行，并且包含了多條規(guī)則，在設(shè)計上可以加上一些快速變更執(zhí)行規(guī)則順序的操作。

另外，類似的還有規(guī)則表和規(guī)則樹。

a）規(guī)則表

規(guī)則表由條件列和結(jié)果列構(gòu)成，上圖中的貸款主體變更次數(shù)和欠繳費總金額為條件列，最右側(cè)的觸發(fā)結(jié)果為結(jié)果列，總共規(guī)則數(shù)為兩個條件列的乘積。

b）規(guī)則樹

規(guī)則樹的設(shè)計上是按照橫向的樹葉分支結(jié)構(gòu)。

所以，從上面的額介紹可以得出規(guī)則集、規(guī)則表和規(guī)則樹都是規(guī)則的聚合，本質(zhì)上都是在執(zhí)行規(guī)則。

但是在使用體驗上還是有差異的：

• 規(guī)則集：規(guī)則復(fù)用性高，可以復(fù)用已經(jīng)配置好的規(guī)則；
• 規(guī)則表：可以額外增加一些表格導(dǎo)入規(guī)則的操作；
• 規(guī)則樹：樹狀結(jié)構(gòu)使用上我覺得是最直觀的。

4. 評分卡管理

評分卡本質(zhì)上也是一種規(guī)則的變體，在規(guī)則中輸出的是一個是否通過的結(jié)果，而評分卡輸出的是一個分數(shù)結(jié)果。例如針對“年收入”這個特征，可能設(shè)置的評分卡如下：

• 年收入小于5萬，得10分
• 年收入大于等于5萬，小于20萬，得20分
• 年收入大于等于20萬，得30分

這個例子就是一個評分卡，理解了這個例子就理解了評分卡。

上圖是評分卡管理部分的前端頁面，其中不同的特征維度之間可能還會有「權(quán)重」的設(shè)置，比如年收入相較于年齡，設(shè)置的權(quán)重要更高點，在這樣的業(yè)務(wù)背景下，前端就需要有配置的權(quán)重的功能。點擊「設(shè)置權(quán)重」，展示對應(yīng)權(quán)重列，可對某一特征進行設(shè)置權(quán)重值。那么，最終的評分=特征評分1*權(quán)重值1+特征評分2*權(quán)重值2+…

在設(shè)計評分卡的過程中，要著重注意缺失值 的處理，也就是要有個兜底的區(qū)間，保證對應(yīng)的條件都能取到分值。

5. 決策流管理

決策流類似工作流，能將規(guī)則、規(guī)則集、評分卡編排，實現(xiàn)一個較大的業(yè)務(wù)決策流程。

決策流由開始、規(guī)則節(jié)點、決策和結(jié)束構(gòu)成。規(guī)則節(jié)點包含規(guī)則、規(guī)則集和評分卡等工具。

決策就是拿著上一個規(guī)則節(jié)點的結(jié)果進行判斷，是選擇結(jié)束，還是去往下一個規(guī)則節(jié)點。

上圖就是決策流的前端界面，通過規(guī)則節(jié)點和決策之間的連線，可以清晰的看出決策的處理邏輯。

6. 歷史決策管理

歷史決策管理中主要管理決策引擎中的歷史決策，可查看歷史決策的執(zhí)行路徑、明細和結(jié)果。

上圖是歷史決策詳情的部分前端頁面，針對歷史決策，還需要有重新執(zhí)行、決策回溯之類的操作，以滿足業(yè)務(wù)需要。

• 重新執(zhí)行：在進行決策時，會調(diào)用大量的內(nèi)外部接口進行計算，計算的過程中可能會接口錯誤導(dǎo)致決策停止，針對異常情況，需要有對應(yīng)的重新執(zhí)行的操作。
• 決策回溯：業(yè)務(wù)是動態(tài)變化的，因此針對歷史的決策，能回溯重測。

六、補充

功能模塊也聊好了，那我們來兩個補充的內(nèi)容吧，分別是貸前的決策模型及規(guī)則介紹、數(shù)據(jù)使用原則。

a）決策模型及規(guī)則介紹

貸前模型：

預(yù)授信：常使用模型或者評分卡。通常用于白名單營銷，在我對接的資金方中，網(wǎng)商和京東有采取預(yù)授信，通過主體的基礎(chǔ)信息和經(jīng)營信息，可以預(yù)授信出對應(yīng)的額度，可用于白名單營銷。正式進件之后，會再執(zhí)行準入、反欺詐之類的策略。

準入：常使用規(guī)則。一般使用平臺自有數(shù)據(jù)、工商數(shù)據(jù)、司法數(shù)據(jù)、納稅數(shù)據(jù)、發(fā)票數(shù)據(jù)、多頭借貸數(shù)據(jù)。

• 平臺自有數(shù)據(jù)：年齡、加盟商狀態(tài)、加盟時長、發(fā)貨數(shù)量、充值金額…
• 工商數(shù)據(jù)：成立年限、經(jīng)營狀態(tài)、法人變更、股東變更…
• 司法數(shù)據(jù)：被列入失信被執(zhí)行人、限高、被執(zhí)行案件數(shù)量…
• 納稅數(shù)據(jù)：納稅年限、納稅登記水平、欠繳稅金額….
• 發(fā)票數(shù)據(jù)：開票月份數(shù)、最近一次開票月份距今、開票金額…
• 多頭借貸數(shù)據(jù)：不同時間緯度下的平臺申請數(shù)、非銀機構(gòu)逾期記錄、非銀機構(gòu)申請數(shù)…

反欺詐：常使用規(guī)則和評分卡。一般使用平臺自有數(shù)據(jù)、運營商數(shù)據(jù)。

• 平臺自有數(shù)據(jù)：三要素/四要素、在網(wǎng)異常、入網(wǎng)時間…
• 運營商數(shù)據(jù)：提交時間異常、MAC值變化情況…

授信評級：常使用評分卡。

定額定價：常使用評分卡。

模型的使用不同機構(gòu)間可能不同，以實際業(yè)務(wù)為準。

b）數(shù)據(jù)使用原則（主打一個降本～）

• 優(yōu)先使用自有數(shù)據(jù)源：對于同一個特征可能自有和外部供應(yīng)商都能提供接口查詢，應(yīng)該優(yōu)先使用自有數(shù)據(jù)源。
• 優(yōu)先使用低成本數(shù)據(jù)源：對于同一個特征，可能有多個外部供應(yīng)商提供接口查詢，在選擇時應(yīng)該選擇費用較低的數(shù)據(jù)源。
• 外部數(shù)據(jù)及時入庫：外部供應(yīng)商的數(shù)據(jù)接口查詢一般分為查詢和查得兩種，針對請求回來的供應(yīng)商的數(shù)據(jù)要及時入庫，在一定周期內(nèi)是可以重復(fù)使用的，避免重復(fù)調(diào)用供應(yīng)商接口產(chǎn)生不必要的費用。

七、總結(jié)

作為金融風(fēng)控小學(xué)生，在設(shè)計風(fēng)控決策引擎的時候，我覺得最難的不是功能設(shè)計，在吃透業(yè)務(wù)之后，了解了網(wǎng)上相關(guān)的材料也能完成設(shè)計。在接觸的過程中，最難的還是對于規(guī)則的設(shè)置，在頂層戰(zhàn)略規(guī)劃下，你要怎么去設(shè)計你的規(guī)則去滿足業(yè)務(wù)規(guī)模需要，又能保證風(fēng)險可控，當(dāng)然這也可能是對規(guī)則背后含義的理解不透徹。

還有個我覺得最繁瑣的事，那就是設(shè)計特征。文中也說到很多特征是來源于第三方供應(yīng)商，在設(shè)計特征的過程中，看了幾十篇接口文檔，成百上千個字段，現(xiàn)在回想起來都有一種惡寒，不知道你有沒有這樣的感受…

那么，風(fēng)控篇也告一段落了，后續(xù)也會繼續(xù)輸出總結(jié)相關(guān)的內(nèi)容，讓我們一起期待下吧。

希望這篇文章對你有用～